Wells Fargo ve los cambios en las pruebas de estrés de la Fed como positivos para los bancos
Investing.com -- La Reserva Federal publicó el lunes dos discursos de la vicepresidenta Michelle Bowman sobre las pruebas de estrés y la quiebra de Silicon Valley Bank, según Wells Fargo.
La firma señaló que el discurso sobre las pruebas de estrés tiene mayor relevancia para los inversores bancarios, ya que la Fed proporcionará una granularidad sustancialmente mayor en sus pruebas de estrés anuales. Este enfoque puede ayudar a los bancos a comprender mejor su estructura de costes en comparación con el método anterior.
La Fed ofrecerá una divulgación completa de su modelo de pruebas de estrés y sus escenarios, y creará un foro para declaraciones públicas. El banco central también proporcionará más detalles sobre cómo las variables macroeconómicas afectan a sus modelos más allá del desempleo y la vivienda.
La fecha de entrada en vigor del nuevo colchón de capital de estrés de cada año pasará del actual 1 de octubre al 1 de enero. El promediado del SCB fue introducido anteriormente, pero será aplicable a partir de 2027.
Los cambios propuestos para el modelo de 2027 incluyen nuevas fórmulas de ingresos no financieros que deberían capturar mejor la diversidad de la combinación de negocios entre las entidades. La Fed también está considerando escenarios duales de choque en los mercados globales y la congelación de los balances en una fecha fija antes de la publicación de los escenarios.
La Fed contempla añadir escenarios de riesgo similares a los relevantes para SVB, fomentar un diálogo bidireccional sobre las pruebas de estrés bancarias y realizar pruebas de estrés inversas diseñadas por los propios bancos.
Un estudio independiente encargado por la Fed sobre la quiebra de Silicon Valley Bank en marzo de 2023 concluyó que el personal de la Fed conocía o debería haber conocido los problemas 12 meses antes de la quiebra, pero no actuó debido a una "cultura de aversión al riesgo" y "una falta de claridad sobre las competencias decisorias". La quiebra fue consecuencia de pérdidas no realizadas en valores, un 94% de depósitos no asegurados y una escasa preparación para acceder a la ventanilla de descuento.
La Fed ha emitido nuevos principios de supervisión que favorecen la actuación inmediata y los informes mensuales de escalada.
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