Прибыльная стратегия с Stochastic? Проверка торговых стратегий. День 3

Всем привет, продолжаю серию статей с проверками торговых стратегий с помощью DQuant Lab. В прошлой статье мы проверяли простейшую стратегию с зонами перекупленности/перепроданности RSI. В этой статье мы рассмотрим стратегию с Stochastic.

Стратегия

Когда линия %K пересекает %D вверх, то открываем лонг
Когда линия %K пересекает %D вниз, то открываем шорт
Может быть открыта только 1 позиция
Закрытие либо по стоп лоссу, либо по тейк профиту
Стоп лосс высчитывается как значение АТР умноженное на 1.5
Тейк профит высчитывается как стоп лосс, умноженный на 3

Чтобы было понятно:

Линия %К - это голубая линия на графике, которая высчитывается как:

%K = 100 * ((C-Ln) / (Hn-Ln))

• C - Последняя цена закрытия

• Ln - Самая низкая цена за n период

• Hn - Самая высокая цена за n период

• n - это период

Линия %D - это красная линия на графике, которая высчитывается как скользящая средняя от %К.

Я собрал эту стратегию в DQuant Lab, она доступна в шаблонах или можете перейти по ссылке, чтобы самим ее протестировать.

Бэктестинг

Используем данные с 11.09.2016 по 11.09.2026, часовой таймфрейм.
stoch_period = 14
k_smooth = 3
d_smooth = 3
atr_period = 14
lot = 0,1
начальный капитал 10000 долларов
проскальзывание и комиссию оставил нулевую

Результаты

Результаты на биткоине

Доходность +26.2%
Sharpe 0.921257
Сделки 3980
Прибыльные сделки 1036
Убыточные сделки 2944
Средний выигрыш 143.8600
Средний проигрыш -49.7174
Макс. выигрыш 830.5652
Макс. проигрыш -301.0468
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал 12619.8416
Кэш 12619.8406
Макс. просадка -37.9%

Хоть и бэктест завершился в прибыль, большую часть времени капитал не растет и не падает, остается примерно на одном месте. Лишь в некоторых случаях он хоть как-то двигался.

Результаты на эфире

Доходность +7.6%
Sharpe 2.4231
Сделки 3625
Прибыльные сделки 956
Убыточные сделки 2669
Средний выигрыш 9.7836
Средний проигрыш -3.2186
Макс. выигрыш 67.6400
Макс. проигрыш -32.0046
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал 10762.4392
Кэш 10762.4382
Макс. просадка -4.1%

Результаты на евро/доллар

Доходность -22.8%
Sharpe -1.2375
Сделки 3586
Прибыльные сделки 865
Убыточные сделки 2721
Средний выигрыш 65.1850
Средний проигрыш -21.5666
Макс. выигрыш 231.3686
Макс. проигрыш -73.2000
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал 7723.0051
Кэш 7723.0041
Макс. просадка -33.7%

Слишком нестабильный рост капитала, отрицательный итог. Такая стратегия с такими параметрами не будет прибыльной на евро/доллар.

Результаты на нефти

Доходность +7.6%
Sharpe 0.699033
Сделки 3248
Прибыльные сделки 819
Убыточные сделки 2429
Средний выигрыш 208.2201
Средний проигрыш -70.0032
Макс. выигрыш 1593.0000
Макс. проигрыш -1497.3000
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал 10758.3261
Кэш 10758.3251
Макс. просадка -61.2%

Тут результаты будут поинтереснее. Большую часть времени капитал стабильно рос, но в конце очень сильная просадка, которая портить всю стратегию. Возможно, если удастся контролировать просадку, то стратегию можно было бы использовать стабильно около 10 лет.

Результаты на серебре

Доходность +18.1%
Sharpe 0.793029
Сделки 3118
Прибыльные сделки 749
Убыточные сделки 2369
Средний выигрыш 86.2760
Средний проигрыш -26.5122
Макс. выигрыш 1938.8882
Макс. проигрыш -621.0753
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал 11811.3249
Кэш 11811.3239
Макс. просадка -41.9%

Большую часть времени стратегия работала в убыток. Лишь однажды выстрелила. Несмотря на положительный итог, она не подходит для прибыльной торговли на этом инструменте, на этом таймфрейме, с этими параметрами.

Результаты на золоте

Доходность +19.0%
Sharpe 1.4116
Сделки 3326
Прибыльные сделки 827
Убыточные сделки 2499
Средний выигрыш 299.4844
Средний проигрыш -98.3494
Макс. выигрыш 5343.7545
Макс. проигрыш -1356.5593
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал 11898.4883
Кэш 11898.4883
Макс. просадка -80.2%

С золотом похожая ситуация, что и с серебром.

Итог

Более менее приемлемый результат, данная стратегия, с данными параметрами, на часовом таймфрейме показала только на нефти. Единственный момент - это просадка, которая все портит. На других инструментах ситуация еще хуже.

Вы можете и сами проверить все результаты, подставить свои параметры и протестировать стратегии по ссылке.

Предлагайте свои стратегии, которые я проверю в следующий раз, в комментариях.